Fördelar och nackdelar med automatiserade handelssystem Traders och investerare kan göra exakt tillträde. exit - och penninghanteringsregler i automatiserade handelssystem som tillåter datorer att utföra och övervaka handlarna. En av de största attraktionerna inom strateginautomatisering är att det kan ta några av känslorna ur handel eftersom handlarna automatiskt placeras när vissa kriterier är uppfyllda. Denna artikel kommer att introducera läsare till och förklara några av fördelarna och nackdelarna, liksom realiteterna hos automatiserade handelssystem. (För relaterad läsning, se Power of Program Trades.) Vad är ett automatiserat handelssystem Automatiserade handelssystem, även kallat mekaniska handelssystem, algoritmisk handel. automatiserad handel eller systemhandel, tillåta näringsidkare att fastställa specifika regler för både handelsposter och utgångar som, när de programmerats, automatiskt kan köras via en dator. Handelsregistrerings - och utträdesreglerna kan baseras på enkla förhållanden som ett glidande medelvärde. eller kan vara komplicerade strategier som kräver en övergripande förståelse för programmeringsspråket som är specifikt för användarhandelsplattformen eller kompetens hos en kvalificerad programmerare. Automatiserade handelssystem kräver vanligtvis användningen av programvara som är kopplad till en direktåtkomstmäklare. och några specifika regler måste skrivas på det plattformens proprietära språk. TradeStation-plattformen använder till exempel EasyLanguage-programmeringsspråket NinjaTrader-plattformen, å andra sidan använder NinjaScript-programmeringsspråket. Figur 1 visar ett exempel på en automatiserad strategi som utlöste tre affärer under en handelssession. (För relaterad läsning se Global handel och valutamarknaden.) Figur 1: Ett fem-minuters diagram över ES-kontraktet med en automatisk strategi tillämpad. Vissa handelsplattformar har strategibyggande guider som tillåter användare att göra val från en lista med allmänt tillgängliga tekniska indikatorer för att bygga en uppsättning regler som sedan automatiskt kan handlas. Användaren kan till exempel fastställa att en lång handel kommer att införas när 50-dagars glidande medelvärde passerar över 200-dagars glidande medelvärde på ett femminutersdiagram över ett visst handelsinstrument. Användare kan också skriva in typen av order (t. ex. marknad eller gräns) och när handeln kommer att utlösas (till exempel vid stängning av fältet eller öppet i nästa stapel), eller använd standardinmatningarna på plattformarna. Många handlare väljer emellertid att programmera sina egna anpassade indikatorer och strategier eller arbeta nära med en programmerare för att utveckla systemet. Medan det vanligtvis kräver mer ansträngning än att använda plattformsguiden, tillåter det en mycket högre grad av flexibilitet och resultaten kan vara mer givande. (Tyvärr finns det ingen perfekt investeringsstrategi som garanterar framgång. För mer, se Använda tekniska indikatorer för att utveckla handelsstrategier.) När reglerna har upprättats kan datorn övervaka marknaderna för att hitta köp eller sälja möjligheter baserat på handeln strategispecifikationer. Beroende på de specifika reglerna, så snart som en handel är införd, eventuella order för skyddsstopp förluster. efterföljande stopp och vinstmål skapas automatiskt. På snabbt växande marknader kan denna momentana orderingång betyda skillnaden mellan en liten förlust och en katastrofal förlust i händelse av att handeln rör sig mot näringsidkaren. Fördelar med automatiserade handelssystem Det finns en lång lista över fördelar med att få en dator övervaka marknaderna för handelsmöjligheter och genomföra affärer, inklusive: Minimera känslor. Automatiserade handelssystem minimerar känslor under hela handelsprocessen. Genom att hålla känslor i kontroll har handlarna vanligtvis en lättare tid att hålla sig till planen. Eftersom handelsorder genomförs automatiskt när handelsreglerna är uppfyllda, kommer handlare inte att kunna tveka eller ifrågasätta handeln. Förutom att hjälpa handlare som är rädda för att dra avtryckaren, kan automatiserad handel bota dem som är känsliga för att överdriva köp och sälja vid varje uppfattad möjlighet. Förmåga att backtest. Backtesting tillämpar handelsregler på historiska marknadsdata för att fastställa ideens lönsamhet. Vid utformning av ett system för automatiserad handel måste alla regler vara absoluta, utan utrymme för tolkning (datorn kan inte göra gissningar, det måste man veta exakt vad man ska göra). Handlare kan ta dessa exakta uppsättningar regler och testa dem på historiska data innan de riskerar pengar i direkt handel. Noggrann backtesting gör det möjligt för handlare att utvärdera och finjustera en handelsidee och för att bestämma systemförväntningen är det genomsnittliga belopp som en näringsidkare kan förvänta sig att vinna (eller förlora) per riskenhet. (Vi erbjuder några tips om denna process som kan hjälpa till att avhjälpa dina nuvarande handelsstrategier. Mer information finns i Backtesting: Tolkning av förflutet.) Behåll Discipline. Eftersom handelsreglerna upprättas och handeln genomförs automatiskt utförs disciplinen även i volatila marknader. Disciplin går ofta förlorad på grund av känslomässiga faktorer som rädsla för att ta en förlust, eller en önskan att eke ut lite mer vinst från en handel. Automatiserad handel hjälper till att säkerställa att disciplinen upprätthålls, eftersom handelsplanen kommer att följas exakt. Dessutom minimeras pilotfel, och en order att köpa 100 aktier kommer inte att inkräktas felaktigt som en order att sälja 1.000 aktier. Uppnå konsistens En av de största utmaningarna i handel är att planera handeln och handla planen. Även om en handelsplan har potential att vara lönsam, förändrar näringsidkare som ignorerar reglerna alla förväntningar som systemet skulle ha haft. Det finns ingen sådan sak som en handelsplan som vinner 100 av tiden förluster är en del av spelet. Men förluster kan vara psykologiskt traumatiserande, så en näringsidkare som har två eller tre förlorande affärer i rad kan besluta att hoppa över nästa handel. Om denna nästa handel skulle ha varit en vinnare, har näringsidkaren redan förstört någon förväntan som systemet hade. Automatiserade handelssystem gör det möjligt för handlare att uppnå konsekvens genom att handla planen. (Det är omöjligt att undvika katastrof utan handelsregler. För mer, se 10 steg för att bygga en vinnande handelsplan.) Förbättrad orderingångshastighet. Eftersom datorer svarar omedelbart på förändrade marknadsförhållanden kan automatiserade system generera order så snart handelskriterier är uppfyllda. Att komma in eller ut av handel några sekunder tidigare kan göra stor skillnad i branschutfallet. Så snart en position har angetts genereras alla andra beställningar automatiskt, inklusive skyddsstoppförluster och resultatmål. Marknaderna kan röra sig snabbt, och det är demoraliserande att få en handel att nå vinstmålet eller blåsa förbi en stoppförlustnivå innan orderna kan till och med anges. Ett automatiserat handelssystem förhindrar att detta händer. Diversifiera Trading. Automatiserade handelssystem tillåter användaren att handla flera konton eller olika strategier samtidigt. Detta har potential att sprida risk över olika instrument samtidigt som man skapar en säkring mot att förlora positioner. Det som skulle vara oerhört utmanande för en människa att åstadkomma utförs effektivt av en dator i fråga om millisekunder. Datorn kan skanna efter handelsmöjligheter på en rad marknader, generera order och övervaka handel. Nackdelar och realiteter hos automatiserade handelssystem Automatiserade handelssystem präglar många fördelar, men det finns några nedgångar och realties som handelsmän bör vara medvetna om. Mekaniska fel. Teorin bakom automatiserad handel gör det verkligt enkelt: sätt upp programvaran, programmera reglerna och se den handla. I verkligheten är emellertid automatiserad handel en sofistikerad handelsmetod, men inte ofelbar. Beroende på handelsplattformen skulle en handelsorder kunna ligga på en dator och inte en server. Vad det betyder är att om en Internetanslutning går förlorad, kanske en order inte skickas till marknaden. Det kan också finnas en motsättning mellan de teoretiska handlarna som genereras av strategin och orderingångsplattformskomponenten som gör dem till verkliga affärer. De flesta handlare bör förvänta sig en inlärningskurva när de använder automatiserade handelssystem, och det är generellt en bra idé att börja med små handelsstorlekar medan processen förädlas. Övervakning. Även om det vore bra att slå på datorn och lämna dagen, kräver automatiserade handelssystem övervakning. Detta beror på potentialen för mekaniska fel, till exempel anslutningsproblem, strömförluster eller datorkrascher och systemkvaliteter. Det är möjligt för ett automatiserat handelssystem att uppleva anomalier som kan leda till felaktiga order, missade order eller dubbla order. Om systemet övervakas kan dessa händelser identifieras och lösas snabbt. Över optimering. Trots att det inte är specifikt för automatiserade handelssystem, kan handlare som använder backtestingsteknik skapa system som ser bra ut på papper och utför fruktansvärt på en levande marknad. Överoptimering avser överdriven kurvpassning som skapar en handelsplan som är opålitlig i direkt handel. Det är exempelvis möjligt att tweak en strategi för att uppnå exceptionella resultat på de historiska data som den testades på. Handlare antar ibland felaktigt att en handelsplan borde ha nära 100 lönsamma affärer eller borde aldrig uppleva en drawdown för att vara en genomförbar plan. Som sådan kan parametrar justeras för att skapa en nästan perfekt plan som helt misslyckas så snart den tillämpas på en levande marknad. (Den här överoptimeringen skapar system som ser bra ut på papper. För mer, se Backtesting and Forward Testing: Betydelsen av korrelation.) Serverbaserade automationshandlare har möjlighet att köra sina automatiserade handelssystem genom en serverbaserad handel plattform som Strategy Runner. Dessa plattformar erbjuder ofta kommersiella strategier till försäljning, en trollkarl så att handlare kan utforma sina egna system eller förmågan att vara värd för befintliga system på den servern baserade plattformen. Mot en avgift kan det automatiserade handelssystemet skanna efter, exekvera och övervaka handlar med alla order som finns på deras server, vilket resulterar i potentiellt snabbare och mer tillförlitliga orderingångar. Slutsats Även om det är en förutsättning för en rad olika faktorer, bör automatiserade handelssystem inte betraktas som en ersättning för noggrant genomförd handel. Mekaniska fel kan inträffa, och som sådana kräver dessa system övervakning. Serverbaserade plattformar kan erbjuda en lösning för näringsidkare som vill minimera riskerna för mekaniska fel. (För relaterad läsning, se Dagens handelsstrategier för nybörjare.) En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen prestationsbaserad. Ett skydd mot inkomstförlust som skulle uppstå om den försäkrade gick bort. Den namngivna mottagaren tar emot. Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. Ett stoppordningsbeställning kommer. Trading Systems: Vad är ett handelssystem 13 Ett handelssystem är helt enkelt en grupp specifika regler eller parametrar som bestämmer inmatnings - och utgångspunkter för en given aktie. Dessa punkter, som kallas signaler, markeras ofta på ett diagram i realtid och uppmanar omedelbar exekvering av en handel. Här är några av de vanligaste tekniska analysverktygen som används för att konstruera parametrarna för handelssystem: Flytta medelvärden (MA) 13 Stokastiska 13 Oscillatorer 13 Relativ styrka 13 Bollinger Bands Ofta kommer två eller flera av dessa indikatorer att kombineras i skapandet av en regel. MA crossover-systemet använder till exempel två glidande medelparametrar, på lång sikt och på kort sikt, för att skapa en regel: köp när kortsiktiga kors över lång sikt, och sälja när motsatt är sant. I andra fall använder en regel endast en indikator. Ett system kan till exempel ha en regel som förbjuder köp, såvida inte den relativa styrkan överstiger en viss nivå. Men det är en kombination av alla dessa typer av regler som gör ett handelssystem. MSFT Moving Average Crossover System med 5 och 20 rörliga medelvärden Eftersom framgången för det övergripande systemet beror på hur väl reglerna utför, spenderar systemhandlare tiden optimering för att hantera risken. öka beloppet som uppnåtts per handel och uppnå långsiktig stabilitet. Detta görs genom att ändra olika parametrar inom varje regel. Till exempel, för att optimera MA crossover-systemet, skulle en näringsidkare testa för att se vilka rörliga medelvärden (10 dagar, 30 dagar etc.) fungerar bäst och sedan implementera dem. Men optimering kan förbättra resultatet med endast en liten marginal - det är kombinationen av parametrar som används som i slutändan kommer att avgöra framgången för ett system. Fördelar Så, varför skulle du vilja anta ett handelssystem Det tar alla känslor ur handel - Emotion är ofta citerat som en av de största bristerna hos enskilda investerare. Investerare som inte klarar av förluster andra gissar sina beslut och slutar förlora pengar. Genom att strikt följa ett förutvecklat system kan systemhandlare avstå från att behöva fatta beslut när systemet är utvecklat och etablerat. Handel är inte empirisk eftersom den är automatiserad. Genom att minska mänskliga ineffektiviteter kan systemhandlare öka vinsten. Det kan spara mycket tid - En gång ett effektivt system är utvecklat och optimerat. liten eller ingen ansträngning krävs av näringsidkaren. Datorer används ofta för att automatisera inte bara signalgenerationen utan också den faktiska handeln, så att näringsidkaren befrias från att spendera tid på analys och göra affärer. Det är enkelt om du låter andra göra det åt dig - Behöver du allt arbete för du Vissa företag säljer handelssystem som de har utvecklat. Andra företag kommer att ge dig de signaler som genereras av sina interna handelssystem för en månadsavgift. Var försiktig, men många av dessa företag är bedrägliga. Ta en närmare titt på när resultaten som de pratar om togs. Det är trots allt lätt att vinna tidigare. Leta efter företag som erbjuder en rättegång som låter dig testa systemet i realtid. Nackdelar Weve tittade på de främsta fördelarna med att arbeta med ett handelssystem, men tillvägagångssättet har också sina nackdelar. Handelssystem är komplexa - det här är deras största nackdel. I utvecklingsstadiet kräver handelssystemen en solid förståelse av teknisk analys, förmågan att fatta empiriska beslut och en grundlig kunskap om hur parametrar fungerar. Men även om du inte utvecklar ditt eget handelssystem är det viktigt att känna till de parametrar som utgör den du använder. Att förvärva alla dessa färdigheter kan vara en utmaning. Du måste kunna göra realistiska antaganden och använda systemet effektivt. Systemhandlare måste göra realistiska antaganden om transaktionskostnader. Dessa kommer att bestå av mer än provisionskostnader - skillnaden mellan genomförandepriset och påfyllningspriset är en del av transaktionskostnaderna. Tänk på att det ofta är omöjligt att testa systemen noggrant, vilket medför en viss osäkerhet när systemet lever. Problem som uppstår när simulerade resultat skiljer sig mycket från det faktiska resultatet kallas glidning. Effektiv hantering av glidning kan vara ett viktigt vägspärr för att implementera ett framgångsrikt system. Utveckling kan vara en tidskrävande uppgift - Mycket tid kan gå in i att utveckla ett handelssystem för att få det att fungera och fungera ordentligt. Att avgöra ett systemkoncept och sätta det i praktiken innebär gott om test, vilket tar ett tag. Historisk backtesting tar några minuter men det är inte tillräckligt med backtestning. System måste också handlas i realtid för att säkerställa tillförlitlighet. Slutligen kan glidning leda till att näringsidkare gör flera ändringar av sina system även efter implementeringen. Fungerar de Det finns ett antal internet-bedrägerier relaterade till systemhandel, men det finns också många legitima, framgångsrika system. Kanske är det mest kända exemplet det som utvecklats och implementerats av Richard Dennis och Bill Eckhardt, som är Original Turtle Traders. 1983 hade de två tvivel om huruvida en bra näringsidkare är född eller tillverkad. Så tog de några människor utanför gatan och tränade dem utifrån deras nu kända Turtle Trading System. De samlade 13 handlare och slutade göra 80 årligen de närmaste fyra åren. Bill Eckhardt sa en gång, vem som helst med genomsnittlig intelligens kan lära sig att handla. Detta är inte raketvetenskap. Det är dock mycket lättare att lära dig vad du ska göra i handel än att göra det. Handelssystemen blir alltmer populära bland professionella handlare, fondförvaltare och enskilda investerare - kanske det här är ett testamente för hur bra de jobbar. Att ta hand om bedrägerier När man vill köpa ett handelssystem kan det vara svårt att hitta ett pålitligt företag . Men de flesta bedrägerier kan ses av sunt förnuft. Till exempel är en garanti på 2500 årligen klart skandalöst, eftersom det lovar att med bara 5000 kunde du göra 125 000 på ett år. och sedan genom sammansättning i fem år, 48.828.15.000 Om detta var sant, skulle inte skaparen handla sin väg till att bli miljardär. Andra erbjudanden är dock svårare att avkoda, men en vanlig metod att undvika bedrägerier är att söka efter system som erbjuda en gratis provperiod. På det sättet kan du själv testa systemet. Aldrig lita på det som affären skryter om Det är också en bra idé att kontakta andra som har använt systemet för att se om de kan bekräfta sin tillförlitlighet och lönsamhet. Slutsats Att utveckla ett effektivt handelssystem är inte på något sätt en lätt uppgift. Det kräver en solid förståelse av de många tillgängliga parametrarna, förmågan att göra realistiska antaganden och tid och dedikation att utveckla systemet. Om det emellertid utvecklas och distribueras på rätt sätt kan ett handelssystem ge många fördelar. Det kan öka effektiviteten, frigöra tiden och, viktigast, öka din vinst. Trading Systems: Designing Your System - Del 1Automated Trading Systems 8211 Fungerar de Medan du letar efter binär alternativ handel rådgivning, hittar du många människor där ute som annonserar att du kan lära dig att handla automatiskt. Vanligtvis betyder det att de vill att du ska ladda ner eller köpa en handelsrobot som kan hitta möjligheter och placera affärer för dig medan du är borta från din dator. Dess alla automatiska är en ganska effektiv catchphrase i en värld där människor är desperata att tjäna pengar och jobba mindre. Jag testade en av de mest populära automatiska robotarna, du kan läsa den recensionen på den här sidan. Denna fråga kompliceras ytterligare av det faktum att det finns människor där ute som tjänar pengar med hjälp av automation. Det gör också automatiserat handelsarbete eller är det bara en bluff Det finns generellt två typer av automatiserad handel. Den första är helt automatiserad robothandel. Tanken är att en datoralgoritm programmerad med ett handelssystem fläckar uppställningar och sedan initierar handel. Du kan eller kanske inte har kontroll över systemparametrar beroende på produkten. Annars är det hands-off. Den andra typen av automatiserad handel är signalbaserad handel. Ett algoritmiskt program skickar dig handelssignaler (eller i vissa fall en faktisk person skickar dig signal där det finns många som tillhandahåller den här tjänsten) och du bestämmer dig själv om du vill placera en handel och utföra den själv manuellt. Låt oss överväga de uppenbara fördelarna och nackdelarna med en legitim produkt. En fördel är att en automatiserad signal sannolikt kan hitta fler möjligheter än du kan, och ett helt automatiserat system kan också troligtvis hantera fler affärer än du kunde. Ett automatiserat system är inte föremål för samma follier av mänsklig psykologi som du sannolikt är. Nackdelarna är dock att du inte är involverad i din handel. Om marknadsförhållandena ändras och signalalgoritmerna inte anpassas, börjar du förlora pengar och vet inte vad som händer om du inte kommer att bli involverad i din handel igen. Du kan också börja tro att du kan lyckas utan att verkligen försöka, vilket är ett recept på katastrof på lång sikt. Den största fallgropen är dock att de flesta automatiserade system bara inte fungerar, eftersom de flesta av dem är bedrägerier, fungerar inte så bra eller inte fungerar för alla som använder dem, särskilt när det gäller handelssignaler. Det finns ingen marknad där scammers fokuseras mer intensivt just nu än binära alternativ. Binära alternativ har förtrolighet av enkelhet och därför finns det många som tror att de kan tjäna pengar med binära alternativ utan att göra något hårt arbete i den. Dessa människor är lätta för svindlarna att rikta sig genom att erbjuda att sälja dem automatiserade handelssystem. Det finns goda signaltjänster där ute, men det är viktigt för dig att inse att ett system som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan beroende på personligheten hos den som tillämpar den. Det finns också bra automatiserade system där ute, men de minskar din kontroll över din handel och ditt engagemang till den punkt där du så småningom kommer att betala för det senare. Eftersom det inte finns något kollisionssäkert system och aldrig kommer att bli kan alla system och så småningom misslyckas och kräva modifiering och anpassning till arbete under förändrade förhållanden. Vill du verkligen lita på någon annan för att göra dessa anpassningar? Det bästa stället du kan lita på är dig själv, och det är också den främsta sak du kan investera i för binär alternativ framgång. Om du vill göra konsekvent och pålitlig vinst måste du lära dig att vara en konsekvent och pålitlig person. Genom att skapa eller hitta en handelsmetod som passar din personlighet och som fungerar tillförlitligt och sedan tillämpar den här metoden på ett konsekvent sätt, är du mycket mer sannolikt att lyckas på lång sikt, särskilt när marknadsförhållandena förändras, eftersom du kommer att vara redo att förändras med dem. Alternativ Bot Robot 8211 En av de mest populära robotarna specifikt för valutaparhandel. Entreprenör, pokerspelare, binärföretagare lär sig repen på den svåra vägen. Upphovsrätt kopia 2015 - BinaryTrading. org, All rights reserved. Sitemap Binär handel medför en betydande risk. Investera aldrig mer än du har råd att förlora. Denna webbplats är inte ekonomisk rådgivning eller något erbjudande om ekonomisk rådgivning. Denna webbplats är endast för underhållnings - och informationsändamål. Genom att använda denna webbplats accepterar du att hålla oss 100 ofarliga för alla förluster. Att klicka på länkar till externa webbplatser kan resultera i affiliate-intäkter för utgivare av denna webbplats. (ANMÄRKNING) - Denna webbplats är inte en binär handelswebbplats och ägs INTE av något binärt alternativ företag. Vi är endast informativa och underhållande. Ingen handel erbjuds eller begäras av BinaryTrading. org USA FÖRSÄLJANDE ANMÄRKNING: Binär Options Företag är inte reglerat inom USA. Dessa företag är inte reglerade, hanterade, anslutna eller anslutna till någon av de tillsynsmyndigheter som Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eller National Futures Association (NFA) eller något annat amerikanskt reglerande organ. Observera att eventuell oreglerad handel med USA-medborgare anses vara olaglig. Handla på egen risk. Risk Disclosure: BinaryTrading. org tar inget ansvar för förlust eller skada som ett resultat av tillit till informationen på denna webbplats, inklusive utbildning, citat och diagram och nyheter. Var vänlig medveten om de risker som är förknippade med binär optionshandel och att handeln på de finansiella marknaderna aldrig investerar mer pengar än du riskerar att förlora. Riskerna med handel med binära optioner är höga och kan inte vara lämpliga för alla investerare. BinaryTrading behåller inget ansvar för eventuella handelsförluster som du kan utsättas för genom att använda den information som finns på denna webbplats. Citat som finns på denna webbplats tillhandahålls inte av utbyten utan av marknadsaktörer. Så priserna kan skilja sig från växelpriserna och kanske inte vara korrekta till realtidspriser. De tillhandahålls som en guide till handel snarare än för handelsändamål. Se vår fullständiga sekretesspolicy.
No comments:
Post a Comment