Vad är DIG Hull Moving Average? DIG Hull Moving Average HMA gör ditt rörliga medelvärde lyhörd för nuvarande priser, medan det är jämt och inte hakigt. HMAs skönhet är att den lyckas eliminera fördröjningen nästan helt medan den är helt jämn. Detta är vad du letar efter i ett glidande medelvärde betyder det att du kan få dina signaler snabbare och göra färre misstag. Hur jämför HMA med andra rörliga medelvärde Lets börja med att jämföra HMA till ett enkelt glidande medelvärde (SMA) med samma längd. Bara en snabb påminnelse: SMA-beräkningen tar de senaste n slutkurserna och beräknar deras genomsnittliga vanligtvis handlas det genom att ta en kort och lång SMA och när de två kryssar en signal uppstår. SMA är förknippad med två problematiska problem: Längre längd - Lag blir betydligt större. Sortera längd - MA blir väldigt hakig S038P500 Framtidens dagdiagram: På diagrammet kan du se standard SMA (längd 34) i cyanlightblå och vår DIGHullMovingAverage (längd 34) i gul. Den vänstra sidan av diagrammet visar att medan SMA fortfarande går upp mot marknaden, hämtar HMA både sväng - och växelriktningen medan den blir jämn. Du kan också se hur stor förseningen egentligen är genom att titta på de två vertikala linjerna till höger, SMA ändrar sin riktning cirka 15 bar senare än vår HMA, det betyder att du skulle ha kommit in i handeln tidigare och haft det bra baisse draget. Nu kan vi lägga till det normala exponentiella glidande medlet (EMA). Huvudidén bakom EMA är att ge större betydelse för de nyare uppgifterna där för att eliminera fördröjning kommer du märka att HMA faktiskt är ännu bättre än EMA eftersom den kommer att reagera snabbare men förbli jämn. S038P500 Futures Daily Chart: SMA (längd 34) i cyanlight blue. EMA (längd 34) i lila. DIGHullMovingAverage (längd 34) i gult. Du kan se att EMA är mellan HMA och SMA. Det är mer lyhörd än SMA, men en mil bakom HMA. Du kan också se att EMA-raden inte är lika smidig som HMA-raden. Sammanfattningsvis är EMA en förbättring av SMA, och vårt DIG Hull Moving Average tar detta ännu längre genom att ge ett jämnare och mer exakt glidande medel än vad du någonsin sett tidigare. MA Trend Feature: Vi har lagt till en annan funktion som gör denna indikator ännu bättre. Genom att använda en enkel omkopplare kan du berätta för vår DIG HMA-indikator att färga sig i enlighet med dess riktning. Låt oss se det i aktion: AAPL 30 Min Diagram: DIG HMA är färgkodad enligt dess riktning, vilket gör det mycket lättare att få signaler snabbt. Vi har placerat två DIG HMA-indikatorer, en med längden 34 och en med längden 80 kan du se tre stora korsignaler. Low lag - Kom in innan andra handlare. Kvällsmjölk glatt glidande medelvärde - Eliminera falska poster. Ny funktionskod kodad enligt trend. Lätt att använda och stöder alla diagram och tidsramar. Hämta DIG Hull Moving Average för FreeRemoving Lag, Prognos Data Index Index med Hull Moving Average Moving medeltal smidiga data och gör det enklare att analysera prisrörelser, men de tenderar att lagra. Herersquos ett marknadstidssystem som tar bort fördröjningen och prognoser framtida data. B uy amp hold fungerar bra som marknaden går upp, men strategin faller ifrån varandra när marknaden tankar. Vi behöver en tidsmodell för att bevara kapitalet på marknaderna och identifiera möjligheter på upp marknader. Är det möjligt Flytta medelvärden är ofta det bästa sättet att eliminera data spikar, och de med relativt långa längder också smidiga data. Flyttande medelvärden har emellertid en stor fel, eftersom deras långa återkörningsperioder introducerar fördröjning. Lösningen är att ändra den glidande medelformeln och ta bort lagret. Genom att göra så minimeras möjligheten att det rörliga genomsnittet överskrider de råa uppgifterna när man förutsäger nästa intervallsquos-aktivitet och därigenom införande av fel. Herersquos hur det kan göras. Ta bort fördröjningen En ny typ av rörligt medel utvecklat av näringsidkaren Alan Hull försöker lösa detta problem. I denna variation är ett enkelt glidande medelvärde (Sma) summan av dataprover dividerat med antalet prov (N). Hull-glidande medelvärdet (Hma) åstadkommer utjämningen genom att använda det vägda glidande medlet (Wma) och en kvadratrots av N. Beräkningen är således: Att gå igenom denna formel: Ta Wma av den sista N 2-data och multiplicera den med 2. Därefter subtrahera Wma för de sista N-data. Ta nu det värdet och använd kvadratroten av N. Hitta sedan Wma av dessa två värden (det vill säga Wma sqrt av N av det minnda värdet). Eftersom kvadratroten trunkerar värden, bör beräkningen välja en N som är en perfekt kvadrat som 4, 9, 16, 25, 49 eller 81. Att jämföra Sma och Hma i Figur 1 med ett 81-dagars genomsnitt finner vi att Hma är både smidig och lyhörd för de ändrade data, medan Sma lags bakom. Figur 1: Enkel ma vs skrov ma. Här ser du en jämförelse mellan SMA och HMA med data från QQQQ ETF. HMA är mer aktuell än SMA. Ett nio dagars genomsnitt visas med HMA i blått. hellipContinued i december numret av Teknisk Analys av Stocks Amp Commodities Utdrag ur en artikel som ursprungligen publicerades i december 2010 utgåva av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. kopiera Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Importiv juridisk information om det e-postmeddelande som du ska skicka. Genom att använda den här tjänsten accepterar du att ange din riktiga e-postadress och bara skicka den till personer du känner till. Det är ett brott mot lagen i vissa jurisdiktioner att felaktigt identifiera dig i ett mail. All information du tillhandahåller kommer att användas av Fidelity enbart för att skicka e-postmeddelandet på dina vägnar. Ämnesraden i det e-postmeddelande du skickar kommer att vara Fidelity: Din e-post har skickats. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Klicka på länken öppnar ett nytt fönster. Hull Moving Average Beskrivning Det finns många typer av rörliga medelvärden, den mest grundläggande är Simple Moving Average (SMA). Av alla glidande medelvärden gör SMA priset mest. De exponentiella och viktade rörliga genomsnittsvärdena utvecklades för att ta itu med denna fördröjning genom att lägga större tonvikt på nyare data. Hull Moving Average (HMA), utvecklat av Alan Hull, är ett extremt snabbt och jämnt rörligt medelvärde. Faktum är att HMA nästan eliminerar lagret helt och hållet och klarar av att förbättra utjämningen samtidigt. Hur denna indikator fungerar En längre period HMA kan användas för att identifiera trenden. Om HMA stiger stiger den rådande trenden, vilket indikerar att det kan vara bättre att gå in i långa positioner. Om HMA faller faller den rådande trenden också, vilket indikerar att det kan vara bättre att ange korta positioner. En kortare period HMA kan användas för ingångssignaler i riktning mot den rådande trenden. En lång ingångssignal, när den rådande trenden stiger, inträffar när HMA visar sig och en kort ingångssignal, när den rådande trenden faller, inträffar när HMA-enheten slocknar. Beräkning Beräkna ett vägat rörligt medelvärde med period n 2 och multiplicera det med 2 Beräkna ett vägat rörligt medelvärde för period n och subtrahera om från steg 1 Beräkna ett vägat rörligt medelvärde med period sqrt (n) med hjälp av data från steg 2 HMA WMA (2WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n))
No comments:
Post a Comment