Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar: Vecka 1 (5 dagar) 20, 22, 24, 25, 23 Vecka 2 (5 dagar) 26, 28, 26, 29, 27 Vecka 3 (5 dagar) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagars MA skulle medeltala slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släppa det tidigaste priset, lägga till priset på dag 11 och ta medeltalet, och så vidare som visas nedan. Som tidigare noterat lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tidsperioden för MA, ju större fördröjningen. Således kommer en 200-dagars MA att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Längden på MA som ska användas beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för kortfristig handel och långsiktiga MAs mer lämpade för långsiktiga investerare. 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under detta glidande medel anses vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt övergår. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend. medan en minskande MA indikerar att den ligger i en nedåtgående trend. På samma sätt bekräftas uppåtgående momentum med en haussead crossover. som uppstår när en kortsiktig MA passerar över en längre tid MA. Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover som uppstår när en kortsiktig MA korsar under en längre sikt MA. Moving Average ANVÄNDNING AV EN FLÄGG AVGÅNG SOM EN TRAILING STOP Ett av de enklaste sätten att sätta upp ett stopp är att använda en Flyttande medelvärde (MA). När priset har gått tillräckligt långt borta från den ursprungliga stoppförlusten och MA är över stoppet, kan du börja använda den som ditt efterföljande stopp. Ett förslag på hur man använder det är att ständigt justera din sälja stoppa lite under den som varje prisfält skapas. Denna metod har fördelen att du tar ut en handel med vinst, om priset rör sig snabbt under genomsnittet innan stapeln stängs. Emellertid har denna metod nackdelen med att stoppa dig ibland för tidigt. Priset kommer ibland bara att dyka under linjen, stoppa ut dig, och sedan gå tyvärr i önskad riktning igen. Ett sätt att hjälpa till att stoppa för tidigt är att kräva att baren stängs under det glidande medlet. Det betyder att vänta tills barstiden är fullbordad (10 min. Stavar i exemplet nedan). Naturligtvis, som allt annat i handel, har detta dess fördelar och nackdelar också. Denna metod kommer ibland att hålla dig i handeln längre, men ibland kommer priset att flytta snabbt under genomsnittet innan stapeln stängs och tar bort en stor del av vinsten du hade i handeln. Båda dessa metoder kan förresten automatiseras genom att använda program som NinjaTrader eller TradeStation. Följande diagram illustrerar användningen av ett 10-årigt enkelt glidande medelvärde (SMA) som ett efterföljande stopp. Lägg märke till hur det tillät handelrummet att springa fram till eftermiddagen när baren stängde under den. Här är ett annat exempel med exakt samma 10-åriga SMA. Priset flyttade faktiskt under MA, men stängde inte under det, vilket inte orsakade en utgång, om en nära under MA krävdes. Denna metod gjorde det möjligt för handeln att röra sig högre innan den stoppades en och en halv timme senare. I det här exemplet handeln nedan, ville jag visa dig hur ibland en viss eftersläpningsmetod kommer att fungera och andra gånger kommer det att misslyckas jämfört med andra metoder. Detta diagram har återigen samma 10-åriga SMA. Den här gången utgår handeln för en förlust. En annan typ av bakstopp, ett volatilitetsstopp, låter handelsköpet mycket fint fram till slutet av dagen. Betyder det att dumpa SMA och hålla fast vid volatilitetsstoppet Naturligtvis inte kommer volatilitetsstoppet att fungera bra på vissa affärer som den här, och det kommer att fungera hemskt på andra, precis som alla andra metoder. VAD ÄR DE BÄSTA BEHANDLINGSKOMMUNIKATIONERNA ATT ANVÄNDAS Det finns ingen magi bakom någon särskild typ av MA, och det finns inte något speciellt tal som ska användas som period. Ett enkelt glidande medelvärde kommer att fungera lika bra över många affärer som ett exponentiellt rörligt medelvärde. Samma gäller för ett vägt glidmedel eller någon annan typ för den delen. Varje kommer att excel på olika tider. Du vet inte förrän det är för sent vilket du borde ha använt. så analysera dem inte över. Det är slöseri med tid. Nedan kommer du att se exakt samma diagram med exakt samma indikatorer, förutom denna gång ändrade jag SMA-perioden till 15, istället för 10. Det höll handeln fram till slutet av dagen och till snabba vinster, precis som volatiliteten sluta. Det betyder att du ska använda en 15 SMA istället för en 10 SMA. NEJ Återigen, precis som tidigare med olika efterföljande stoppmetoder, kommer olika perioder för medelvärdena att ha sin dag i solen på olika dagar och olika branscher. Du vill dock använda lite sunt förnuft när du väljer perioder för dina glidande medelvärden. Som jag tidigare nämnt har du bara timmar att tjäna pengar på daghandel, inte dagar. Välj perioder som är meningsfulla för den typ av affärer du gör. För den typ av daghandel som jag skriver om här, skulle en 50-årig MA bara inte vara meningsfullt. Det skulle inte låta dig fånga tillräckligt med vinster som vissa affärer kommer att erbjuda. Och som i exemplet nedan kan det leda till att du inte bara ger upp mycket vinster utan också förlorar pengar på en potentiellt bra handel. Omvärld Över Flyttande Medelprocent Över Flytta Genomsnitt Inledning Andelen aktier som handlar över ett visst glidande medelvärde är en breddindikator som mäter intern styrka eller svaghet i det underliggande indexet. 50-dagars glidande medelvärde används för kortsiktigt tidsram, medan 150-dagars och 200-dagars glidande medelvärden används för den medellånga tidsramen. Signaler kan härledas från överköpta överskridande nivåer, korsar överbelopp 50 och hausseabeariska skillnader. Indikatorn är tillgänglig för Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 och SampPTSX Composite. Sharpcharts-användare kan plotta andelen bestånd över deras 50-dagars glidande medelvärde, 150-dagars glidande medelvärde eller 200-dagars glidande medelvärde. En fullständig symbollista finns i slutet av denna artikel. Beräkning Beräkning är rakt framåt. Dela enkelt antalet bestånd över deras XX-dagars glidande medelvärde med det totala antalet aktier i det underliggande indexet. Nasdaq 100-exemplet visar 60 aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde och 100 aktier i indexet. Procenten över deras 50-dagars glidande medelvärde är 60. Som diagrammet nedan visar, varierar dessa indikatorer mellan noll procent och ett hundra procent med 50 som mittlinjen. Tolkning Denna indikator mäter graden av deltagande. Bredd är stark när majoriteten av aktierna i ett index handlar över ett visst glidande medelvärde. Omvänt är bredden svag när minoriteten av aktier handlar över ett specifikt glidande medelvärde. Det finns minst tre sätt att använda dessa indikatorer. För det första kan kartörer få en generell bias med de övergripande nivåerna. En hausseformad bias är närvarande när indikatorn är över 50. Det betyder att mer än hälften av lagren i indexet är över ett visst rörligt medelvärde. En baisse bias är närvarande när under 50. För det andra kan kartläggare leta efter överköpta eller överlämnade nivåer. Dessa indikatorer är oscillatorer som fluktuerar mellan noll och ett hundra. Med ett definierat intervall kan kartläggare leta efter överköpta nivåer nära toppen av intervallet och överförda nivåer nära botten av intervallet. För det tredje kan haussea och baissevikelser förskjuta en trendbyte. En hausse divergens uppstår när det underliggande indexet flyttas till ett nytt lågt och indikatorn förblir över dess tidigare låga. Relativ styrka i indikatorn kan ibland förskjuta en hausseformad återföring i indexet. Omvänt bildar en bearish divergens när det underliggande indexet registrerar en högre hög och indikatorn ligger under dess tidigare höga. Detta visar relativ svaghet i indikatorn som ibland kan förskjuta en bearish reversering i indexet. 50 tröskelvärdet 50 tröskeln fungerar bäst med procentandelarna av aktier över deras längre glidande medelvärden, till exempel 150-dagars och 200-dagars. Procentandelen av aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde är mer flyktig och övergår 50 tröskeln oftare. Denna volatilitet gör det mer benägen att piska sig. Diagrammet nedan visar SampP 100 över 200 dagars MA (OEXA200R). Den horisontella blå linjen markerar 50 tröskeln. Lägg märke till hur denna nivå fungerade som stöd när SampP 100 trenderade högre 2007 (grön pil). Indikatorn bröt under 50 i slutet av 2007 och 50-talet blev till motstånd 2008, vilket är när SampP 100 var i en downtrend. Indikatorn flyttade tillbaka över 50 tröskelvärdet i juni-juli 2009. Även om procentandelarna av aktier över deras 200-dagars SMA inte är lika flyktiga som procenten av bestånden över deras 50-dagars SMA, är indikatorn inte immun mot pipsågar. I diagrammet ovan var det flera korsningar i augusti-september 2007, november-december 2007, maj-juni 2008 och juni-juli 2009. dessa kors kan minskas genom att använda ett glidande medel för att släta indikatorn. Den rosa linjen visar indikatorns 20-dagars SMA. Lägg märke till hur denna smidiga version kryssade 50 tröskeln färre gånger. ÖverköptOversold Procentandel av aktier över deras 50-dagars SMA passar bäst för överköpta och överlämnade nivåer. På grund av dess volatilitet kommer denna indikator att flytta till överköpta och översullade nivåer oftare än indikatorerna baserat på längre glidande medelvärden (150 dagars och 200 dagars). Precis som momentumoscillatorer kan denna indikator bli överköpt flera gånger i en stark uppåtgående eller överförs många gånger under en stark nedåtgående trend. Därför är det viktigt att identifiera riktningen för den större trenden för att skapa en fördjupning och handel i harmoni med den stora trenden. Kortfristiga överlåtna villkor är att föredra när den långsiktiga trenden är uppe och kortsiktiga överköpsförhållanden föredras när den långsiktiga trenden är nere. Grundläggande trendanalys kan användas för att bestämma utvecklingen av det underliggande indexet. Diagrammet nedan visar SampP 500 ovanför 50-dagars MA (SPXA50R) med SampP 500 i bottenfönstret. Ett 150-dagars glidande medel används för att bestämma den större trenden för SampP 500. Observera att indexet korsade över 150-dagars SMA i maj och trender högre de närmaste 12 månaderna. Med en övergripande uptrend pågår ignorerades överköpssituationer och överlåtna villkor användes som köpmöjligheter. I allmänhet anses läsningar över 70 överköpt och läsningar under 30 anses vara överlämnade. Dessa nivåer kan variera för andra index. Först märker du hur indikatorn blev överköpt flera gånger från maj 2009 till maj 2010. Flera överköpta avläsningar är ett tecken på styrka, inte svaghet. För det andra, märker att indikatorn blev överförs endast två gånger under en tolvmånadersperiod. Dessutom varade dessa överlämnade avläsningar inte länge. Detta är också ett bevis på underliggande styrka. Att bara bli överförsäljning är inte alltid en köpsignal. Ofta är det klokt att vänta på en uppgång från överlämnade nivåer. I exemplet ovan visar de gröna prickade linjerna när indikatorn korsas tillbaka över 50 tröskeln. Det är också möjligt att en annan signal utlöses när indikatorn dykade under 35 i november. Nästa diagram visar SampP 100 över 50-dagars MA (OEXA50R) med SampP 100 i bottenfönstret. Detta är ett björnemarknadsexempel eftersom OEX handlade under sin 150-dagars SMA. Med den större nedgången ignorerades överförda villkor och överköpta villkor användes som försäljningsvarningar. En försäljningssignal består av två delar. Först måste indikatorn bli överköpt. För det andra måste indikatorn gå under 50 tröskeln. Detta försäkrar att indikatorn har börjat försämras innan du gör ett drag. Trots det här filtret kommer det fortfarande att finnas whipsaws och dåliga signaler. Det finns tre signaler som syns på tabellen nedan. Den röda pilen visar det överköpta tillståndet och den röda prickade linjen visar efterföljande rörelse under 50. Den första signalen fungerade inte bra, men de andra två visade sig vara rättvist. BullishBearish Divergences Bullish och bearish divergences kan producera bra signaler, men de är också benägna att många falska signaler. Nyckeln är som alltid att separera robusta signaler från ineffektiva signaler. Små avvikelser kan vara misstänkta. Dessa bildar typiskt över en relativt kort tidsperiod med liten skillnad mellan topparna eller trågorna. Små bearish divergences i en stark uptrend är osannolikt att föreskugga betydande svaghet. Detta gäller särskilt när de divergerande topparna överstiger 70. Tänk på det. Breadth favoriserar fortfarande tjurarna om mer än 70 av aktierna handlar över ett bestämt glidande medelvärde. På liknande sätt är små osäkerheter i starka nedåtgående tendenser osannolikt att förskjuta en stor hausseanvändning. Detta är speciellt sant när de divergerande trougharna bildar under 30. Bredden favoriserar fortfarande björnarna när mindre än 30 av aktierna handlar över ett angivet glidande medelvärde. Större skillnader har större chans att lyckas. Större hänvisar till den förflutna tiden och skillnaden mellan de två toppar eller tråg. En skarp divergens som täcker två månader eller längre är mer benägen att arbeta än en grund divergens som täcker 1-2 veckor. Diagrammet nedan visar Nasdaq över 50-dagars MA (NAA50R) med Nasdaq Composite i nedre fönstret. En stor hausse divergens bildades från november 2009 till mars 2010. Trots att trågorna var under 30 steg divergensen över tre månader och det andra tråget var långt över den första tråden (gröna pilarna). Det efterföljande draget över 50 bekräftade divergensen och förskjutade rallyet från slutet av maj till början av juni. En liten bearish divergens bildades i maj-juni och indikatorn flyttade under 50 i början av juli, men den här signalen visade inte en förlängd nedgång. Nasdaq uptrend var för stark och indikatorn flyttade tillbaka över 50 på kort tid. Nästa diagram visar SampPTSX över 50-dagars MA (TSXA50R) med TSX Composite (TSX). En liten bearish divergens bildades från andra veckan i maj till tredje veckan i juni (4-5 veckor). Även om detta var en relativt kort divergens tidvis, skapade avståndet mellan början av maj höga och mitten av juni högt en ganska brant divergens. TSX Composite lyckades överstiga maj maj hög, men indikatorn gjorde inte den tillbaka över 60 i mitten av juni. En kraftigt lägre högformad för att skapa divergensen, som sedan bekräftades med en paus under 50. Slutsatser Andelen bestånd över ett specifikt glidande medelvärde är en breddindikator som mäter graden av deltagande. Deltagandet skulle anses vara relativt svagt om SampP 500 flyttade över sitt 50-dagars glidande medelvärde och endast 40 av aktierna var över deras 50-dagars glidande medelvärde. Omvänt skulle deltagandet anses vara starkt om SampP 500 flyttade över sitt 50-dagars glidande medelvärde och 60 eller flera av dess komponenter var också över deras 50-dagars glidande medelvärde. Förutom absoluta nivåer kan kartläggare analysera indikatorens riktningsrörelse. Bredden försämras när indikatorn faller och stärks när indikatorn stiger. En stigande marknad och fallande indikator skulle ge upphov till misstankar om den underliggande svagheten. På samma sätt skulle en fallande marknad och stigande indikator föreslå underliggande styrka som skulle kunna förhindra en hausseformad återföring. Liksom med alla indikatorer är det viktigt att bekräfta eller avvisa resultat med andra indikatorer och analyser. SharpCharts SharpCharts-användare kan plotta dessa indikatorer i huvudfönstret eller som en indikator som sitter ovanför eller under huvudfönstret. Exemplet nedan visar SampP 500-lager över 50-dagars MA (SPXA50R) i huvudfönstret med SampP 500 i indikatorfönstret nedan. En 10-dagars SMA (rosa) och en 50-linje (blå) tillsattes till huvudfönstret. Bilden nedanför diagrammet visar hur man lägger till dessa som överlagringar. SampP 500 tillsattes som en indikator genom att välja pris och sedan ange SPX för parametrar. Klicka på avancerade alternativ för att lägga till ett glidande medelvärde som ett överlag. Klicka på tabellen nedan för att se ett liveexempel. Symbollista Sharpcharts-användare kan plotta procentandelen eller antalet lager över ett specifikt glidande medelvärde för Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 och SampPTSX Composite. Specifika glidande medelvärden inkluderar 50-dagars, 150-dagars och 200-dagars. Den första tabellen visar de tillgängliga symbolerna för PERCENT av aktier över ett specifikt glidande medelvärde. Observera att dessa symboler alla har en R i slutet. Den andra tabellen visar tillgängliga symboler för NUMBER lager över ett visst glidande medelvärde. Detta är ett absolut tal. Dow kan till exempel ha 20 bestånd över deras 50-dagars glidande medelvärde eller Nasdaq kan ha 1230 bestånd över deras 50-dagars glidande medelvärde. Indikatorbilden baserade på PERCENT och NUMBER ser likadant ut. Absoluta siffror, såsom 20 och 1230, kan emellertid inte jämföras. Procentandelar å andra sidan tillåter användare att jämföra nivåer över en rad olika index. Klicka på bilden nedan för att se dessa i symbolkatalogen.
No comments:
Post a Comment