Forex trading 11 risk belöning förhållande

Hur man använder belöningsriskförhållandet som ett professionellt innehåll Innehållet i den här artikeln Belöning till riskförhållande (RRR eller belöning: riskförhållande) är ett mycket kontroversiellt diskuterat handelsemne och medan vissa handlare hävdar att belöningsrisken är helt värdelös, andra tror att det är den heliga graden i handeln. I följande artikel förklarar vi hur du använder belöningsrisken korrekt, dela lite mindre kända fakta om koncepten och demystifiera idéerna bakom belöningen: riskfaktor. Myter runt belöningen: riskförhållande Myt 1: Reward: riskförhållandet är värdelöst Du läser ofta att handlare säger att belöningsrisk-risken är värdelös som inte kunde vara längre från sanningen. Även om belöningsrisken i sig själv inte har något värde, blir det snabbt ett av de mest kraftfulla handelsverktygen när du använder den i kombination med andra handelsmetoder. Utan att veta belöningen: riskförhållandet för en enda handel är det bokstavligen omöjligt att handla lönsamt och du kommer snart att lära dig varför. Myt 2: Bra vs. dålig belöning: Riskförhållande Hur ofta har du hört någon prata om ett generiskt och slumpmässigt valt minimikrav för riskavkastning. Även populära handelsobjekt anger ofta att handeln med en belöning: riskförhållande på mindre än 2: 1 eller 3 : 1 måste undvikas Detta är mycket fel och kan till och med leda till en minskning av handelsprestanda. När du läser något så, lämna webbplatsen omedelbart. Som vi kommer att se inom kort, den optimala belöningen: risken beror bara på din egen handelsstrategi och DIN prestanda, och inget annat. Det finns inget som bra eller dålig belöning: riskförhållandena. Myt 3: Mentala slutar och inte använder stopp är bättre När en näringsidkare är medveten om hur begreppet belöning: riskförhållande fungerar, kommer han att se att handeln lönsamt utan att ha en exakt och fast prisnivå för hans stopp är omöjligt. Bara om du vet var du kommer att placera din order för stoppförlust innan du går in i handeln, kan du beräkna din belöning: riskfaktor, önskad winrate och bedöma om en handel har en positiv förväntning för dig eller inte, vi tar dig igenom ett exempel Nedan. Mental stop loss order fungerar inte. Myt 4: Don8217t rättfärdigar dåliga affärer med stora belöningsrisker Ofta tror handlare att genom att använda en bredare vinst eller en närmare stoppförlust kan de lätt öka sin belöning: riskförhållandet och därmed öka förväntan på deras handelsprestanda. Tyvärr är det inte så lätt som det. Genom att använda en bredare vinstorder betyder det att priset won8217t kan nå upp till vinstordern så enkelt och du kommer sannolikt att se en minskning av ditt winrate. Å andra sidan kommer inställningen av ditt stopp närmare att öka antalet prematura stoppkörningar och du kommer att sparkas ut ur dina affärer för tidigt. Amatörhandlare rättfärdigar ofta dåliga affärer där de inte handlar inom sitt system med större belöning: riskförhållande. Dina handelsregler är det av en anledning och en dålig handel blir inte plötsligt acceptabel genom att slumpmässigt hoppas kunna uppnå en större belöning: riskfaktor. Du kan motivera en dålig handel med en potentiellt stor belöning: riskfaktor. En dålig handel förbli alltid en dålig handel. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. Mrz 2016 Grunderna 8211 belöning: riskförhållande 101 I grunden mäter belöning: riskförhållandet avståndet från din post till din stoppavbrott och du tar vinstorder och jämför sedan de två avstånden (videon nedan visar att). När du vet belöningen: riskförhållande för din handel, kan du enkelt beräkna önskad winrate (se formel nedan). Du kan snabbt se om belöningen: riskfaktorn är stor nog för din historiska winrate eller om du skulle hoppa över den här handeln när belöningsrisken är för liten. Minsta winrate 1 (1 Belöning: Risk) Erforderlig Belöning: Riskförhållande (1 Winrate) 8211 1 Exempel 1: Om du anger en handel med ett 1: 1 belöning: riskförhållande måste din totala winrering vara högre än 50 för att vara en lönsam näringsidkare: Exempel 2: Om ditt system har en historisk winrate på 60, ​​behöver du en belöning: riskförhållande på 0,6. 1 för att uppnå en långsiktig förväntning: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet för belöning: riskförhållande och winrate Handlare som förstår denna anslutning kan snabbt se att du varken behöver en extremt hög winrate eller en stor belöning: riskförhållande att göra pengar som näringsidkare. Så länge som din belöning: riskförhållande och din historiska winrate-matchning, kommer din handel att ge en positiv förväntan. Den dynamiska belöningen: riskförhållande 8211 avancerade begrepp När du är i en handel och pris börjar röra sig till din fördel minskar handelens belöning: riskförhållande sedan avståndet från det aktuella priset till din slutförhöjning. En minskande belöning: riskförhållande leder till en rad olika riskmått som vi kommer att undersöka ytterligare nu. Strax innan priset är på väg att slå din vinstorder, är riskbelöningsgraden värst och det kan bli mycket svårt att fatta rätt handelsbeslut. Frågan blir då, tar du en vinst tidigt och riskerar inte att ge tillbaka dina orealiserade vinster, tror du fortfarande på din affärsidé och låt den springa, eller flyttar du ditt stopp för att skydda din handel och vänta på det? inget korrekt eller felaktigt svar på denna fråga är det viktigt att vara medveten om dynamiken här och analysera hur hantering av positioner och vinst påverkar din prestation på lång sikt. Exiting trades korrekt kan göra en stor skillnad i ditt resultat. Nedan följer vi ett handelsexempel och visar hur riskparametrarna för en handel förändras när priset rör sig. Ett steg för steg handelsexempel hur man använder belöningsriskförhållandet 1) Du går in i en handel För argumentets skull säger vi att vi går in i kort handel på knäppningsbrottet. Vid den tidpunkten är riskbelöningsförhållandet 2: 1 (240120) och vårt minsta önskade winrate är 33,3 (11 2). Detta innebär att om din historiska winrate är större än 33,3 kan vi säkert ta handeln. Om din winrate skulle vara lägre, skulle du dock behöva hoppa över installationen, även när det gäller alla inmatningskriterier och inte fina med dina beställningar för att tillverka en större belöning: riskförhållande som inte är meningsfullt. 2) Priset flyttar till din fördel 8211 belöningen: riskfaktorn minskar När priset har gått till vår fördel måste du ompröva situationen. Om du lämnar stoppförlustordern på sin ursprungliga nivå, faller det nya belöningsriskförhållandet till 0,2 (60270) och den önskade winraten är nu 83 (11 1,2). Handlare får fel: Du måste vara medveten om att du inte handlar med fria pengar när din handel är i vinst. De flesta handlare tror att om de inte har stängt handeln, är pengarna de ser i sin flytande PampL inte deras döda fel. När du börjar behandla pengarna i PampL gillar dina pengar måste du skydda den som en näringsidkare, hantera risk och maximera den slutliga utbetalningen. Fråga dig själv följande frågor när du fattar mellanhandsbeslut: Vad är nuvarande belöning: riskfaktor och önskad winrate Skulle jag gå in i handeln med den nuvarande stoppförlusten och ta vinstnivåerna och det nuvarande riskbelöningsförhållandet som det är nu Om inte , finns det en rimlig prisnivå där jag kan flytta min stoppförlustorder till, för att öka belöningen: riskfaktor Om inte, vad är oddsen för pris som når din vinst? Ser det fortfarande bra ut eller är priset kämpat? stoppa rätt väg Det finns flera sätt att spåra stopp och det finns ingen rätt eller fel. Den viktigaste punkten är att du har ett systematiskt tillvägagångssätt som gör det möjligt för dig att spåra ditt stopp till rimliga nivåer där chanserna för tidiga pressningar minimeras. I vårt exempel har vi dragit stoppet ovanför de tidigare ljusstegen. Nu har din nya belöning: risken ökat till 1: 1 (6060) och den önskade winraten sjönk till 50 (111). Andra sätt och metoder som du kan använda för att stoppa stråk är: Svänga höga och låga väldigt populära och effektiva Dagens höga och låga nivåer Stöd och motstånd Flyttande medelvärden är speciellt användbara under trendmarknadsperiodens ATR som ytterligare information. Stopp förlust inställning baserat på volatilitet Baserat på naturliga prismönster eller diagramformationer 4) Den realiserade belöningen: riskförhållandet R-Multiple Konceptet R-Multiple (vilket står för Risk multipel) liknar belöning: riskfaktor men det är mer av en prestandamätning som tittar på stängda affärer. R-multipeln mäter dina affärer när det gäller risk, där det definierar avståndet mellan din inmatning och stoppförlusten som 1R. Således är en handel du stänger för en förlust vid din initiala stoppförlustnivå en -1-förlust. En vinnande handel som gör dubbelt så stort som din initiala risk (en 2: 1 belöning: riskförhållande) skulle vara en 2R-handel. Du får tanken R-multipelkonceptet kommer att vara väldigt användbart när du börjar jämföra din första belöning: riskförhållande till den färdiga R-multipeln. Om du överskattar belöningspotentialen och ser en stor skillnad mellan den ursprungliga belöningen: risk och den slutliga R-multipeln, bör du titta på förutsättningen för din metodik. Är du alltför optimistisk Stänger du affärer för tidigt Vad händer exakt Sådan insikt är ovärderliga och de kommer att göra stor skillnad i din handel det enklaste sättet att ta reda på vad som fungerar eller inte, är att konsultera din handelsdagbok. Belöningsrisk-förhållandet: det ultimata riskhanteringsverktyget Konceptet belöning: riskfaktor är mycket mer än att bara dela ditt vinstavstånd genom ditt stoppavstånd och sedan skjuta för ett slumpmässigt stort antal. Belöningen: Riskprocenten bestämmer din långsiktiga lönsamhet och det är ett dynamiskt koncept. Professionella handlare (se nedan) ser sig som riskhanterare och bedömer risker och hanterar nackdelen bör vara din högsta prioritet. Vi uppmanar dig starkt att börja ägna mer uppmärksamhet åt dina planerade, realiserade och mellanhandelsriskparametrar och utvärdera hur du hanterar dina affärer. Om du vill leka med olika handelsstatistik och få en bättre känsla för hur olika handelsparametrar interagerar, kolla in Edgewonk8217s prestationssimulator eller använd vår belöningsrisk-räknare. Extra: Professionella handlare om belöning: Riskförhållande Du borde alltid kunna hitta något där du kan skingra belöningsriskförhållandet så mycket till din fördel att du kan ta en mängd små investeringar med stora belöningsriskmöjligheter som borde ge dig minsta rita nackdel och maximal uppåts möjligheter. Paul Tudor Jones Det är inte om du är rätt eller fel det är viktigt, men hur mycket pengar du gör när du är rätt och hur mycket du förlorar när du är fel. George Soros Frankly ser jag inte marknader jag ser risker, belöningar och pengar. Larry Hite Det är viktigt att vänta på affärer med ett bra riskavkastningsförhållande. Tålamod är en dygd för en näringsidkare. Alexander äldste Paul Tudor Jones hade en princip som han brukade använda kallade 5: 1. han vet att han kommer att bli fel ibland, så om han förlorar en dollar och måste spendera en annan dollar, spenderar två för att göra fem, är han fortfarande kvar 3. Han kan vara fel fyra av fem gånger och fortfarande vara i bra form. Anthony Robbins på Paul Tudor Jones Den viktigaste är pengarhantering, penninghantering, penninghantering. Någon som är framgångsrik kommer att berätta samma sak. Marty Schwartz Problemet med RiskReward är att du aldrig kan känna igen belöningen, bara risken. Eventuella belöningar du uppfattar är en komplett bild av din fantasi. Det är en helt uppbyggd gissning (oavsett hur svårt du försöker begränsa det 8211 statistiskt eller på annat sätt). Detta är en oundviklig sanning eftersom marknaden hela tiden har slumpmässiga styrkor som verkar på det. RiskReward påverkas dessutom starkt av näringsidkarens förmåga. Därmed menar jag att det finns många känslomässiga faktorer som kommer att påverka handlare med olika förmåga under handeln. Till exempel, om en näringsidkare uppfattar en 4 till 1 RR-handel, bestämmer sig för och tidigt i handeln att avgå (ur panik eller obehag) och böcker en liten vinst, är handeln inte längre en 4 till 1 RR, det närmare en 1 till 4 (om ett stopp placerades på ett rimligt avstånd från posten). Samma sak gäller för en näringsidkare som går in i samma handel och vid något tillfälle under handeln ser aktivitet som sannolikt kommer att negera det positiva resultatet och utgångar med en vinst som är lika med avståndet från inträde till stopp. Med andra ord, en 11 RiskReward. Nu är den stora frågan till den näringsidkaren: Eftersom det bara var en 11, om du skulle ha vetat det, skulle du fortfarande ha tagit handeln RiskReward kan eventuellt hjälpa dig psykologiskt och hjälpa dig att dra avtryckaren, men vilket resultat du upplever innan inträde är helt uppbyggd. Risk Disclaimer Trading Futures, Forex, CFD och aktier innebär risk för förlust. Tänk noggrant om sådan handel är lämplig för dig. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Artiklar och innehåll på denna webbplats är endast avsedda för underhållning och utgör inte investeringsrekommendationer eller råd. Fullständiga villkor Bildkredit: Traditionella bilder och bildlicenser laddas ner och erhållits via Fotolia. Flaticon. Freepik och Unplash. Handelsdiagram har erhållits med Tradingview. Stockcharts och FXCM. Ikondesign av Icons8Risk Belöning: 1: 1, 1: 2 eller 1: 3 Riskproblemet stör mig om och om igen. Jag är inte riktigt säker på vilken man ska ta. Självklart verkar 3: 1 RR vara den mest lönsamma men det är verkligen sant menar jag att det är svårt att få en vinnare som är tre gånger min potentiella risk. Att fånga en vinnare som har samma mängd pips som min risk är mycket lättare att få. Har någon erfarenhet av det ämnet Personligen försökte jag alltid 2: 1 RR och det var ok. Nu testar jag 1: 1 RR och vinnarna kommer mycket lättare. Vad tycker ni om detta Anställd Jun 2010 Status: Medlem 20 Inlägg Ive ansåg alltid att RR-saken skulle användas mer i statistiken än att planera en systemstrategi kring den. Ju lägre risken: Belöning (1: 0,5) desto bättre är chansen att teoretiskt sett slå din vinstnivå men då tar det bara 1 förlust att torka ut 2 vinnare. Omvänd system, om ditt system hade en RR på 1: 3, då finns det mer chans att din handel slår din SL men det tar bara 1 vinnare att få dig tillbaka till att bryta även efter 3 förluster. Såsom jag sa tror jag personligen att den bara borde användas som en statistisk typ. Kunskapen att vara klok är att veta vad man ska förbise. Ive ansåg alltid att RR-saken skulle användas mer i statistiken än att planera en systemstrategi kring den. Ju lägre risken: Belöning (1: 0,5) desto bättre är chansen att teoretiskt sett slå din vinstnivå men då tar det bara 1 förlust att torka ut 2 vinnare. Omvänd system, om ditt system hade en RR på 1: 3, då finns det mer chans att din handel slår din SL men det tar bara 1 vinnare att få dig tillbaka till att bryta även efter 3 förluster. Så som sagt, jag tycker personligen att det bara borde användas som en statistisk typ sak. Tja, vad du har sagt är välkänd och jag håller helt med om. Du kan läsa överallt att en RR på 1: 3 är bättre än en RR på 1: 1 och det är vettigt. Men saken med en RR på 1: 3 är det faktum att det är väldigt svårt att få dessa affärer beroende på vilken metod du använder. En metod baserad på en 1: 1 RR bör också vara lika effektiv som en metod med en RR på 1: 3. Med ett 1: 3 RR-system behöver jag bara vara 33,3 av tiden för att vara lönsam. Med ett 1: 1 RR-system behöver jag bara vara rätt 55 av tiden för att vara lönsam. 1: 3 RR-systemet ser riktigt snyggt ut. Ha, jag behöver bara vara rätt 33,3 av tiden för att vara lönsam. Det är sant men du måste också få 3 gånger mer pips än 1: 1 RR-systemet. Idag hade jag 2 lönsamma affärer med en 1: 1 RR. Igår också 2 lönsamma affärer. Nu gör det 4 Trades 8 Profit (Risk 2). Med en RR på 1: 3 skulle jag inte ha gjort några pips alls. Innan du går in i en handel kan du se hur mycket rumspriset har till nästa priskvot. Om det avståndet känns bekvämt för dig och är mer än det rum du behöver för ditt stopp, så borde det vara bra. För mig personligen är r: r en efter-faktum statistik som jag tycker om att försöka förbättra. Jag brukade bara nå 1: 1 men efter tiden har Ive kunnat göra det mer gynnsamt. Jag håller också med. Jag har alltid en maximal risk i någon handel och belöningen bedöms som ett minimum eller jag går inte in, men det kan sluta vara 1: 1 eller mindre, och när jag ser tillbaka på 1000-talet av handelar (en sak myfxbook är bra för) den faktiska r: r är något lt1: 1 - något att förbättra men inte en orsak till larm, eftersom kontosaldot växer. Om dåren fortsätter i sin dårskap kommer han att bli klok. - William Blake Jag menar att det är svårt att få en vinnare som är tre gånger min potentiella risk. Att fånga en vinnare som har samma mängd pips som min risk är mycket lättare att få. Har någon erfarenhet av det ämnet Personligen försökte jag alltid 2: 1 RR och det var ok. Nu testar jag 1: 1 RR och vinnarna kommer mycket lättare. Vad tycker ni om det här I början hade jag samma problem. När du lär dig mer om diagramanalys tror jag inte att du skulle ha det här problemet. Det enda problemet jag kan se är att du inte har en stark post. Du är ganska som en pokerspelare som inte vet skillnaden mellan AK (passande) mot AK (otillåtet). Du kan helt enkelt inte differentiera de högre sannolikhetsuppgifterna mellan varandra. Det är därför du har detta dilemma. Det kommer att finnas tillfällen när din handel kan gå 100s pips (om du handlar högre TF), och ett av de bästa sätten att fånga dem är att öppna 2 positioner. En med fast TP, och en annan öppen. Personligen använder jag en risk: 1 belöning: 3 mål genom att ställa in ett fast mål för en position och ett bakåtriktat mål för den andra positionen. Jag ser till att jag tar några pips hemma men jag lät det springa för de större vinnarna. I verkligheten är några dagar den uppnådda R: R mer, vissa är mindre. R: R är helt enkelt en kvotavaluta för att du ska få i ditt huvud baserat på hur du vill hantera dina pengar och dina affärer. Eftersom du inte kan prata om R: R utan att prata om vinst till förlustförhållande, ska jag slå mitt huvud mot väggen och försöka vara rätt 80 i tiden jag är här för att leva, inte vara rätt varje gång. INGEN EGO. Dess mycket lättare att vara rätt en lägre andel av tiden men ändå tjäna pengar för att din penninghantering är bra. DÄR, om du kan få din technicals nere, få dina poster rätt och hantera ett vinstförlustförhållande på närmare 50 (myntkudds odds) kommer du att ställa in för att tjäna pengar konsekvent - vilket trots allt är punkten 1: 1 Riskavlöningsförhållande - Varför det bara är bra Anställd Jul 2010 Status: Medlem 406 Inlägg 18 juni 2012 Uppdatering - Fråga: Vilken nytta hämtades från den här tråden Svar: Det var ett fantastiskt sätt att samla in affischer och mutter som jag behövde lägga till min ignorera lista. Efter ett urval av få olyckliga sönder slogs diskussionen genom sin egen fekalitet och utspädde någon användbar innehåll med deras diarré, ett positivt resultat som beskrivits ovan erhölls fortfarande. Notera till nya läsare av den här tråden: Spara din tid och läs bara den första sidan om det alls är användbart för dig. Det tar bara en minut och du är välkommen att kassera den som papperskorgen om du inte tycker om det. Tänk också på att detta forum sponsras av, och vinster från, mäklare och andra företag som (de flesta) inte vill att du ska lyckas i handel. Slutligen, om de flesta människor rant och rave om samma gamla, överhoppade metoder, och de flesta människor förlorar alla sina pengar. några lampor lyser där ute Den vanligaste trenden hos Forex Factory Traders är att en 1: 2 eller högre RR är nödvändig för lönsam handel. Människor som säger detta ofta är under missförståndet att det finns 50 chanser att marknaden slår sina SL och en 50 chans att det slår sitt mål. Tja en grundläggande förståelse av handel och enkel matematik skulle visa att det finns en lägre chans att priset slår 20 pips än att slå -10. Många näringsidkare tror att om de kan komma med en sytem som har en mycket liten kant, så kommer denna 1: 2 eller högre RR det som gör dem pengar. Problemet är att de måste ha en mycket stark kant för att få ett 1: 2 eller högre RR-system för att vara rätt 50, eftersom det är mer troligt att priset kommer att slå sina stopp oftare än det träffar sitt mål. Så vad är ett annat tillvägagångssätt på marknaden för dem som inte har en enorm kant A 1: 1 Risk Reward Ratio. Om vi ​​lämnar av transaktionskostnader för ett ögonblick kan vi säga att en 100 pipstopp har ungefär lika stor chans att slå som 100 pip Target. Jag betalar själv ca 1,2 pips total transaktionskostnad per handel vilket är 1,2 av 100 pip-målet. Varje vinst kommer att ha 98,8 pips och varje förlust kommer att vara netto -101,2 pips. Så vårt system behöver ha en liten 2,4 kant att bryta jämnt. Något mer än det och vi är i vinst. Så att hitta ett mönster för att komma in på det är rätt 6 gånger av 10, ger en total vinst på 188 pips. Att vara rätt bara 51 gånger i 100 nät 80 pips. Så vi tar om en systemmetod som bara har en liten kant och bingo, vi tjänar pengar. Ett mönster som bara fungerar lite oftare än det är inte allt du behöver med en 1: 1 RR. Så varför lägger allt detta påtryck för att ha en enorm kant som är tillräckligt stor för att arbeta en 1: 2 RR Anställd dec 2009 Status: Tool 147 Inlägg Jag googlade verkligen den här tråden eftersom jag har tänkt på det här ämnet en stund nu. Synd att det inte finns någon debatt pågår men jag har en åsikt som tar det ett steg längre än matte och kanske är viktigast. Roofx, jag tackar dig för att lägga ut matematiken som verkar solid. Tyoon, tack för att du kom fram till 1: 5-argumentet. Innan jag ger mina idéer om detta vill jag berätta lite om mig. Jag kommer från världen av No Limit Hold em poker. För dem som inte vet mycket om det kan du spela turneringar med 6, 10 45, 180, 10 000 (allt mellan, under eller över) människor. Självklart när du spelar en (quot1quot) 6-man turnering (sitNgo) är chansen att du vinner mycket högre än när du skulle spela en (quot2quot) 180-tals turnering. Samma sak skulle du vinna quot1quot oftare än quot2, men att vinna quot2quot skulle ge dig en mycket högre belöning än att vinna quot1.quot Så det kommer ner som passar din personlighet, men ännu viktigare, vad du kan hantera på en psykologisk nivå när det gäller att inte vinna. En vinst kommer att kompensera för mycket förluster när du spelar quot2, men men kan du hantera neddragningarna jag inte kunde och jag är säker på att jag fortfarande inte kan. Det var därför mitt spel var 5050 sitNgos. 10 spelare, halv segra första pris (minus liten avgift) och den andra hälften får ingenting. mycket låg varians och ur psykologisk synvinkel, mycket lätt att behärska. Faktum är att jag inte kunde vinna poker tills jag började spela den varianten. Så vad tror du Översätter detta till Forex marknaden Den 15 blir slagen mindre än den 1: 1. Det tar också bort problem som TP1, TP2, TP3 och hur det översätter till dig RR. Det tar ett starkt sinne att inte vilja låsa några pips innan dina 1: 5 träffar. Särskilt efter att du bränt ett par gånger. Det är därför så många människor tar vinst för tidigt och inser inte att de faktiskt förstör deras RR-förhållanden. dvs att förlora med den största partikelstorleken och vinna med den minsta partikelstorleken. Jag har just nämnt några saker som jag anser vara ett problem och vad skulle göra en 1: 5 omöjlig för mig att behärska. Det tog mig tills nu att dra slutsatsen att 1: 1 är förmodligen det bästa sättet att gå för min personlighet. Jag indoktrinerades av böcker och forum om minsta 1: 2 RR och tänkte aldrig på min egen erfarenhet av saken. Jag tror att pokerspecialismen överskrider perfekt in i Forex-marknaden och jag borde dra full nytta av de lärdomar som lärdes. Allt behöver vara enkelt en SL, en TP och vinna mer än du förlorar. Detta är min åsikt men jag måste varna dig att jag inte är en vinnande näringsidkare. Jag borde faktiskt säga quotyetquot eftersom jag redan bestämt att jag kommer att bli en. Det behöver justeras, precis som med poker. Tog mig ett tag för att få grepp om det också. Om du undrar varför jag inte spelar längre skulle jag råda dig att läsa min blogg. Ingenting att djupt men. Det är mitt pris eller inget pris alls Anställd feb 2008 Status: hemlösa 6.441 Inlägg Hmm låter som att jag inte är den enda som tröttnar på de nuvarande marknadsförhållandena. Under ganska lång tid har jag nu använt en hög r: r-metod. Även om det var mycket lönsamt för mig under lång tid, har jag varit extremt frustrerad för sent med mindre än genomsnittliga resultat. Många bryter jämn handel, whipsaws resulterar i förluster som lika lätt kan vara massiva vinnare. Och enstaka 4, 5, 6: 1 handel. Jag brukade få en spänning när Id stalkar marknaden och tar kanske 3 poster per vecka, varav en vanligtvis resulterade i en fin löpare på 100 -200 pips, där jag kunde lägga till 3 eller 4 gånger och göra en mycket snygg vinst. Annnyway, mina senaste frustrationer leder mig att gå tillbaka över året på en tester med en något annorlunda inställning. Svaret på mina problem var att fastställa ett fast mål på 1,5: 1 men öka min risk från 1 per handel till 3 per handel. 1) Tja mest skulle säga att 3 är för hög för att riskera en handel, men i dåliga affärer jag brukar gå ut manuellt på mindre än hälften av var mitt stoppförlust är i genomsnitt så att det är mer som 1,5 risk med att köpa kraft eller 3. 2) Den tid som väntas ut framgångsrik men långa 5: 1 handlar är skuren stor tid. Den genomsnittliga handelstiden är nu 1-4 timmar i stället för 5-10 timmar, eftersom de flesta 100 piphandlarna oftast måste spåra vid någon punkt runt halvvägs markeringen. Vilket innebär mer av de goda sakerna för Mr. Cindy, mindre robotliknande beteende. 3) En mer konsekvent och regelbunden vinstflöde. Vinnhastigheten ökar kraftigt, framgångsgraden ökat massivt. 4) Det psykologiska slitaget att vara i riktigt fina affärer, men ändå inte göra någon vinst på grund av att alltid jaga quotthe big onequot raderas. 5) För varje 4: 1 vinnare fann jag att det var minst i genomsnitt 3 1: 1 vinnare men ofta mer. 6) Överdriven risk är belönad som 1: 1,5 handlar med 3 risker är lika lönsamma som 4 eller 5: 1 handlar med 1 risk. 7) Det är meningsfullt att anpassa en strategi kring vad som är mest i varje handel än att anpassa den till de mest idealiska affärer (stora löpare). BTW ökar aldrig din risk om du inte är mycket säker på din strategi och dig själv. Hmm låter som om jag inte är trött på de nuvarande marknadsförhållandena. Under ganska lång tid har jag nu använt en hög r: r-metod. Även om det var mycket lönsamt för mig under lång tid, har jag varit extremt frustrerad för sent med mindre än genomsnittliga resultat. Många bryter jämn handel, whipsaws resulterar i förluster som lika lätt kan vara massiva vinnare. Och enstaka 4, 5, 6: 1 handel. Jag brukade få en spänning när Id stalkar marknaden och tar kanske 3 poster per vecka, varav en vanligtvis resulterade i en fin löpare på 100 -200. hm, låter mer som systemhopping till mig. Det här är därför jag inte gillar att dela mina saker här. För det första jag inte förändras eftersom jag har någon överdriven dragning. Jag byter ut för att efter provning så är det vad jag tyckte om att tjäna mer pengar. För det andra tror jag att jag har ett bättre perspektiv på mitt jag och vad jag gör än ni. Så att spara en annan rant jag kommer bara att hålla med om att vara oense. Och lämna den där. Anledningen till att jag inte lyssnar på ditt skräp är att jag faktiskt gör vinster som människor som ni konsekvent säger att alla är omöjliga. Så lycka till med att göra. Anställd Apr 2010 Status: Medlem 43 Inlägg Medan jag uppskattar behovet av att ställa upp stopp och mål i en handel, förstår jag inte hur de godtyckliga R: R-reglerna verkligen passar i en marknadsdynamik. Jag ser personligen R: R mer som en produktion snarare än en ingång baserad på en handelsstrategi. Om du till exempel sätter din SL på 20 pips, för att säga att den är högst högst hög, varför använd en multipel av det här numret för att bestämma var du ska ställa in din TP även om de två elementen är helt oberoende, spara i dem specifika sinne Förinställande R: R-regler ger visserligen en bekväm matematisk ram (du vet din risk och din belöning i förväg) men min erfarenhet begränsar vanligtvis handelspotentialen eftersom det skapar konstgjorda och ibland onödiga hinder i en verksamhet som redan har många av dessa . Handel vad du ser, inte vad du hoppas på Anställd apr 2008 Status: Parsimony Rulez 3.553 Inlägg Det här kan sluta med att du har en rad olika RR-förhållanden och ja, några av dem kommer att vara mindre än 1: 1. Stabilitet är vad som dödar många handlare IMO. Jag håller med, och med darko2010s posta ovan. Varför har dessa styva R: R-förhållanden, förblir bara flexibla och utnyttjar marknaden för vad den erbjuder snarare än något godtyckligt nummer som handlaren bestämde att han vill ha. Alltid exponeringen blir justerad uppdatering som marknaden dikterar och handeln utvecklas ändå. Vad är Forex Traders Number One Mistake? Sammanfattning: Traders är rätt mer än 50 av tiden, men förlorar mer pengar på att förlora affärer än vad de vinner på att vinna affärer. Handlare bör använda stopp och gränser för att upprätthålla ett riskförhållande förhållande på 1: 1 eller högre. Stora amerikanska dollar rör sig mot euron och andra valutor har gjort valutahandel mer populär än någonsin, men tillströmningen av nya handlare har matchats av ett utflöde av befintliga handlare. Varför innebär stora valutaförflyttningar ökade förluster för näringsidkare För att få reda på har DailyFX-forskargruppen tittat på sammanslagna handelsdata på tusentals livekonton från en stor FX-mäklare. I den här artikeln tittar vi på det största misstag som valutahandlare gör och ett sätt att handla på lämpligt sätt. Vad gör den genomsnittliga Forex Trader Fel? Många Forex Traders har betydande erfarenhet av handel på andra marknader, och deras tekniska och grundläggande analys är ofta ganska bra. Faktum är att i nästan alla de populäraste valutapar som kunderna handlas på denna stora FX-mäklare är handlare rätt mer än 50 av tiden. Ovanstående diagram visar resultaten av en dataset med över 12 miljoner verkliga affärer som drivs av kunder från en stor FX-mäklare världen över 2009 och 2010. Den visar de 15 mest populära valutapar som kunderna handlar om. Den blå fältet visar procentandel av affärer som slutade med en vinst för kunden. Röd visar procentandel av affärer som slutade i förlust. I EURUSD var det mest populära valutaparet, kunderna en stor FX-mäklare i provet, lönsam på 59 av sina affärer och förlorade på 41 av sina affärer. Så om handlare tenderar att vara rätt mer än halva tiden, vad gör de fel? Ovanstående diagram säger allt. I blått visar det genomsnittliga antalet pipshandlare som tjänat på lönsamma affärer. I rött visar det genomsnittliga antalet pips som förlorats vid förlorade affärer. Vi kan nu tydligt se varför näringsidkare förlorar pengar trots att vi tar rätt mer än hälften av tiden. De förlorar mer pengar på sina förlorande affärer än vad de gör på sina vinnande affärer. Letrsquos använder EURUSD som ett exempel. Vi vet att EURUSD-affärer var lönsamma 59 av tiden, men näringsidkareförluster på EURUSD var i genomsnitt 127 pips medan vinsten endast var i genomsnitt 65 pips. Medan handlare var korrekta mer än hälften av tiden förlorade de nästan dubbelt så mycket på sina förlorande affärer som de vann på att vinna affärer att förlora pengar totalt sett. Banan för det flyktiga GBPJPY-paret var ännu värre. Handlare var rätt en imponerande 66 av tiden i GBPJPY ndash thatrsquos dubbelt så många framgångsrika affärer som misslyckade. However, traders overall lost money in GBPJPY because they made an average of only 52 pips on winning trades, while losing more than twice that ndash an average 122 pips ndash on losing trades. Cut Your Losses Early, Let Your Profits Run Countless trading books advise traders to do this. När din handel går emot dig, stäng den ut. Ta den lilla förlusten och försök igen senare, om det är lämpligt. Det är bättre att ta en liten förlust tidigt än en stor förlust senare. Conversely, when a trade is going well, do not be afraid to let it continue working. You may be able to gain more profits. This may sound simple ndash ldquodo more of what is working and less of what is notrdquo ndash but it runs contrary to human nature. We want to be right. We naturally want to hold on to losses, hoping that ldquothings will turn aroundrdquo and that our trade ldquowill be rightrdquo. Meanwhile, we want to take our profitable trades off the table early, because we become afraid of losing the profits that wersquove already made. This is how you lose money trading. When trading, it is more important to be profitable than to be right. So take your losses early, and let your profits run. How to Do It: Follow One Simple Rule Avoiding the loss-making problem described above is pretty simple. When trading, always follow one simple rule: always seek a bigger reward than the loss you are risking. Detta är ett värdefullt råd som finns i nästan varje handelsbok. Typically, this is called a ldquo riskreward ratio rdquo. If you risk losing the same number of pips as you hope to gain, then your riskreward ratio is 1-to-1 (sometimes written 1:1). If you target a profit of 80 pips with a risk of 40 pips, then you have a 1:2 riskreward ratio. Om du följer den här enkla regeln kan du ligga i riktning mot endast hälften av dina affärer och tjäna pengar för att du ska tjäna mer vinst på dina vinnande affärer än förluster på dina förlorande affärer. Vilket förhållande ska du använda Det beror på vilken typ av handel du gör. You should always use a minimum 1:1 ratio. På det sättet, om du har rätt bara hälften av tiden, kommer du åtminstone att bryta jämnt. Generally, with high probability trading strategies, such as range trading strategies, you will want to use a lower ratio, perhaps between 1:1 and 1:2. For lower probability trades, such as trend trading strategies, a higher riskreward ratio is recommended, such as 1:2, 1:3, or even 1:4. Remember, the higher the riskreward ratio you choose, the less often you need to correctly predict market direction in order to make money trading. Stick to Your Plan: Use Stops and Limits Once you have a trading plan that uses a proper riskreward ratio, the next challenge is to stick to the plan. Kom ihåg att det är naturligt för människor att vilja hålla förluster och ta vinst tidigt, men det leder till dålig handel. Vi måste övervinna denna naturliga tendens och ta bort våra känslor från handel. Det bästa sättet att göra detta är att ställa in din handel med Stop-Loss och Limit Orders från början. This will allow you to use the proper riskreward ratio (1:1 or higher) from the outset, and to stick to it. När du ställer in dem, räcker donrsquot dem (Ett undantag: du kan flytta ditt stopp till din tjänst för att låsa in vinster när marknaden flyttar till din fördel). Att hantera din risk på detta sätt är en del av vad många handlare kallar ldquomoney managementrdquo. Många av de mest framgångsrika valutahandlare har rätt om marketrsquos-riktningen mindre än hälften av tiden. Since they practice good money management. they cut their losses quickly and let their profits run, so they are still profitable in their overall trading. Does This Rule Really Work Absolutely. There is a reason why so many traders advocate it. You can readily see the difference in the chart below. The 2 lines in the chart above show the hypothetical returns from a basic RSI trading strategy on USDCHF using a 60 minute chart. This system was developed to mimic the strategy followed by a very large number of live clients, who tend to be range traders. The blue line shows the ldquorawrdquo returns, if we run the system without any stops or limits. The red line shows the results if we use stops and limits. The improved results are plain to see. Our ldquorawrdquo system follows traders in another way ndash it has a high win percentage, but still loses more money on losing trades than it gains on winning ones. The ldquorawrdquo systemrsquos trades are profitable an impressive 65 of the time during the test period, but it lost an average 200 on losing trades, while only making an average 121 on winning trades. For our Stop and Limit settings in this model, we set the stop to a constant 115 pips, and the limit to 120 pips, giving us a riskreward ratio of slightly higher than 1:1. Since this is an RSI Range Trading Strategy, a lower riskreward ratio gave us better results, because it is a high-probability strategy. 56 of trades in the system were profitable. In comparing these two results, you can see that not only are the overall results better with the stops and limits, but positive results are more consistent. Drawdowns tend to be smaller, and the equity curve a bit smoother. Also, in general, a riskreward of 1-to-1 or higher was more profitable than one that was lower. The next chart shows a simulation for setting a stop to 110 pips on every trade. The system had the best overall profit at around the 1-to-1 and 1-to-1.5 riskreward level. In the chart below, the left axis shows you the overall return generated over time by the system. The bottom axis shows the riskreward ratios. You can see the steep rise right at the 1:1 level. At higher riskrewards levels, the results are broadly similar to the 1:1 level. Again, we note that our model strategy in this case is a high probability range trading strategy, so a low riskreward ratio is likely to work well. With a trending strategy, we would expect better results at a higher riskreward, as trends can continue in your favor for far longer than a range-bound price move. Game Plan: What Strategy Should I Use Trade forex with stops and limits set to a riskreward ratio of 1:1 or higher Whenever you place a trade, make sure that you use a stop-loss order. Se alltid till att ditt vinstmål är minst lika långt borta från ditt inmatningspris som din slutförlust är. You can certainly set your price target higher, and probably should aim for 1:2 or more when trend trading. Då kan du välja marknadsriktningen korrekt bara halva tiden och fortfarande tjäna pengar på ditt konto. Det faktiska avståndet du ställer dina stopp och gränser kommer att bero på villkoren på marknaden vid den tiden, till exempel volatilitet, valutapar och var du ser stöd och motstånd. You can apply the same riskreward ratio to any trade. Om du har en stoppnivå 40 pips borta från posten, borde du ha ett vinstmål på 40 pips eller mer bort. Om du har en stoppnivå på 500 pips bort, måste ditt vinstmål vara minst 500 pips bort. For our models in this article, we simulated a ldquotypical traderrdquo using one of the most common and simple intraday range trading strategies there is, following RSI on a 15 minute chart. Entry Rule: When the 14-period RSI crosses above 30, buy at market on the open of the next bar. When RSI crosses below 70, sell at market on the open of the next bar. Exit Rule: Strategy will exit a trade and flip direction when the opposite signal is triggered. When adding in the stops and limits, the strategy can close out a trade before a stop or limit is hit, if the RSI indicates that a position should be closed or flipped. When a Stop or Limit order is triggered, the position is closed and the system waits to open its next position according to the Entry Rule. The Traits of Successful Traders Over the past several months, the DailyFX research team has been closely studying the trading trends of clients from a major FX broker, utilizing their trade data. Vi har gått igenom ett enormt antal statistik och anonyma handelsregister för att kunna svara på en fråga: ldquoWhat skiljer framgångsrika handlare från misslyckade tradersrdquo. Vi har använt den här unika resursen för att destillera några av de ldquobest practices som de framgångsrika näringsidkare följer, till exempel den bästa tiden på dagen, lämplig användning av hävstångseffekt, de bästa valutapar och mer. DailyFX ger förex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna.