Topp 4 alternativa energiförsörjningar för 2017 Alternativ energi fortsätter att hävda marknadsandel i energisektorn, och några alternativa energiselskaper blomstrar. Några företag kombinerar alternativ energi och konventionell energi för att överleva, medan andra försöker fokusera exklusivt på alternativ kraftproduktion. (Se även: världens topp 5 alternativa energibolag.) När oljepriset ökar kommer traditionella energibolag utan tvekan att dominera energisektorn, men alternativ energi finns kvar och företagen på denna lista har potential att göra investerarna lite pengar i 2017. Lagerdiagrammen på vart och ett av dessa företag visar en positiv utveckling som kan skapa uppåtgående fart för året. Alla siffror är aktuella per den 20 januari 2017. NRG Yield Inc. NRG Yield (NYLD-A) är inte ett rent alternativ energispel, men äger och driver förnyelsebara tillgångar. Företaget grundades 2012. Aktien hade en anmärkningsvärd 2016. Den började stiga från cirka 9 per aktie i februari och klättrade över 17 i september. Den har sedan dess bildat en bas som ser ut som den kan vara en kopp med handtagsformation. Om det kompletterar det här mönstret kan det bryta ut igen. MagneGas Corp. Även om MagneGas (MNGA) är noterat på Nasdaq, är det ett öre lager just nu, handlar på cirka 0,50 per aktie. Beståndet har potential att flytta dramatiskt uppåt på grund av att företagets fortsatta inroads går in i spill-till-energi konvertering. (Se även: MagneGas gör flytt för att öka intäkterna.) MagneGas äger en process för att konvertera avfall till användbart bränsle. Det undertecknade ett avtal om att leverera det bränslet till New York City Department of Transportation och en stor automaker (ännu inte namngiven). Dessutom har det utvecklat ett distributionssystem som utökar sitt inflytande i USA. Lageret sjönk i mitten av november, men ser ut att det bildar en bas som kan vara en inställning för en breakout. Atlantica Yield PLC Atlantica Yield (ABY) äger tillgångar för förnybar energi. Det genererar kraft genom solenergi och vind. Intäkterna har visat solida vinster i fyra år rakt och rörelseresultatet har ökat dramatiskt under samma period. Aktien betalar en utdelning på 3,05 procent. Köparna steg in under början av 2017 och köpte aktier, vilket gav aktien en hög volymbrytning. Samtidigt gick det 50-dagars glidande genomsnittet över det 200-dagars glidande medeltalet. Detta kallas ett gyllene kors, och betraktas som hausseffekt av investerare. Om ABY fortsätter att utföra som det är nu, kunde 2017 vara ett bra år för detta lager. Covanta Holding Corp Covanta Holding (CVA) tillhandahåller avfallstjänster till städer i USA och Kanada. Bolaget har utvecklat tillgångar som omvandlar avfall till energi. CVA äger 45 anläggningar som är inblandade i att konvertera avfall och säljer metall som är en biprodukt av avfallskonverteringsprocessen. Beståndet bildar ett gyllene kors eftersom dess 50-dagars glidande medel ser ut att det kommer att röra sig över 200-dagarsgenomsnittet. Daglig volatilitet kan vara hög, så det här är en att bara köpa för dem som är villiga att rida ut några dramatiska drag i aktiekursen. Bottom Line Alternativ energi är vanligt nog nu när investerare kan hitta företag som är extremt lönsamma. Vår lista har ett öre lager, men alla företag har en rekord för att säkra kontrakt för sina produkter och tjänster. Ändå är företagen relativt små jämfört med jättarna i energisektorn, så de är föremål för att bli knuffade ur konkurrensen. Att äga alternativa energilager innebär att man håller sig uppdaterad med nyheter på fältet och tittar på enskilda företag för att se om de kan generera ökade intäkter kvart över kvartalet. Om denna tidskrift är Journal of Investment Strategies dedikerade till en noggrann behandling av moderna investeringsstrategier går långt utöver de klassiska metoderna i både dess ämnesinstrument och metoder. Genom att tillhandahålla en balanserad representation av akademisk, köpsidig och säljsidig forskning, främjar tidskriften tvärbestämning av idéer bland forskare och utövare, och uppnår en unik sammanslutning av akademier och industrier å ena sidan och teoretiska och tillämpade modeller på andra. Tidsskriftet innehåller djupgående forskningshandlingar samt diskussionsartiklar om tekniska och marknadsämnen och syftar till att utrusta det globala investeringsgemenskapen med praktisk och avancerad forskning för att förstå och genomföra moderna investeringsstrategier. Med fokus på viktiga samtida investeringsstrategier, tekniker och ledning handlar tidningen om papper på följande områden: Grundläggande strategier. inklusive grundläggande makro-, grundläggande aktie - eller kreditval. uppskattning av och investeringar i den relativa värderingen av närstående värdepapper, både vanilj och derivat taktiska strategier. strategier baserade på prognoser för och investeringar i mönster för marknadsbeteende, såsom momentum eller genomsnittlig reversering och taktiska fördelningsstrategier. Event-Driven Strategies: Strategier baserade på prognosen för sannolikhet för marknadsförflyttande händelser eller marknadsreaktioner på sådana händelser Algoritmic Trading Strategies. modeller av marknadsmikrostruktur, likviditet och marknadseffekter och algoritmisk handelstäckning och marknadsstrategier Principal Investment Strategies. investeringsstrategier för illikvida värdepapper och huvudinnehav eller finansiering av fasta tillgångar och företag Portföljförvaltning och Asset Allocation. modeller för portföljoptimering, riskkontroll, prestationsfördelning och tillgångsfördelning ekonometriska och statistiska metoder. med applikationer till investeringsstrategier Tidsplanen för investeringsstrategier har valts för täckning i Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index. I detta dokument studeras centralitet (sammankopplingsrisk) åtgärder och deras mervärde i en aktiv ram för optimering av portföljen. I detta papper undersöker författarna hur transaktionskostnaderna för fastavgift påverkar portföljens ombalansering. Författarna föreslår en analytisk ram för att mäta investeringsmöjligheter och fördela risk över tiden baserat på Mahalanobis avstånd. I detta dokument ger författarna fullständiga algoritmer och källkod för att konstruera statistiska riskmodeller. I det här dokumentet föreslås att man använder en optimeringsmekanism i byggnadsprocessen för överlagringsportfölj för valuta. Författarna till detta dokument härleder en optimal handelsstrategi som benchmarkar slutkursen i en medelvärdesoptimeringsram. Författarna till detta dokument syftar till att demystifiera portföljer som valts genom robust optimering genom att titta på begränsande portföljer i såväl stor som liten osäkerhet i genomsnittlig avkastning. Författarna till detta papper analyserar en portfölj av lika stor vikt med exponeringar för riskklassfaktorer för riskklassfaktorer över hela tillgången. Författarna till detta papper ger en komplett algoritm och källkod för konstruktion av generella multifaktormodellmodeller via en kombination av stilfaktorer, huvudkomponenter och industriella faktorer. I det här dokumentet används den brittiska Kellystrategin för att visa att optimala portföljer med lågpopulationslagret ger högre medianförmögenhet och lägre risknivå för kortfristiga risker. Författarna till detta dokument tillämpar en framåtblickande strategi för minimivariansportföljoptimeringsproblemet för ett urval av 100 aktier. Detta dokument undersöker orsakerna till kvalitetsanomali genom att utforska två potentiella förklaringar - riskvy och beteendevyn. I detta dokument undersöks den optimala utformningen av medel som ger kapitalskydd vid en viss löptid. I detta dokument studeras problemet med optimal handel med allmänna alfaspektorer med linjära kostnader och tillfällig påverkan. I det här dokumentet projiceras en optimal obestridd faktorportefölja på en uppsättning av alla genomförbara portföljer som använder spårningsfel som distansåtgärd. I detta dokument analyseras empiriska data för 4000 verkliga handelsportföljer med innehavsperioder på cirka 0,7-19 handelsdagar. I det här dokumentet erhålls uttryckliga formler för den optimala genomförandebristkursen med linjär och olinjär marknadseffekt. Författarna till detta papper föreslår en stock selection metod baserat på en variabel urvalsmetod som används med PCA i multivariate statistik. I detta papper jämförs sexton olika landsvalsstrategier inom ett urval av sjuttioåtta länder mellan 1999-2015. I detta papper identifieras ett antal strukturella ineffektiviteter i den amerikanska småkapitalmarknaden som kan utnyttjas för att generera alfa. Modellering av felaktig risk i CVA för kvantitativa analytiker Modellering av felaktig risk i CVA för kvantitativa analytiker Eftersom marknadsaktörer fortsätter att utveckla sin handel och riskhanteringspraxis, vilket förbättrar förmågan att hantera kreditvärdesjustering (CVA) ligger i framkant för många institutioner. För att ta itu med dessa behov är Numerix värd för en webbserie serie om utmaningarna att mäta och handla CVA för kvantitativa analytiker. I den första webbseminariet i den här serien, som hölls den 18 oktober. Dr Alexander Sokol, en specialist på området och nära integrationspartner till Numerix från CompatibL, diskuterade följande huvudämnen: modellering felaktig risk i CVA, felaktig riskmodellkalibrering och säkring av felaktig risk. Aktuella modelleringsutmaningar Dr Sokol började diskutera modelleringen av felvägsrisk i CVA inom Basel III-ramen. Han presenterade en grundläggande definition av CVA som förändringen i portföljvärdet på grund av möjligheten att motparts default (ensidig eller bilateral). Dr Sokol tillade att CVA beräknas från första principberäkningen genom att simulera både marknadsutveckling och kreditevenemang. Kredithändelser hanteras normalt via framtida sannolikhet, som i Basel III-formuläret och CVA-handelsanalysen. Medan dessa är snabba och korrekta, är de inte lika flexibla som första principberäkning. Dr Sokol noterade att förväntad positiv exponering (EPE) i CVA-formeln är villkorad av standard, en kritisk skillnad som ibland släpper upp uppmärksamheten hos quants modellering CVA. Det faktum att formeln är villkorad av standard är ett nyckelelement som ofta förbises, sa han. Det här är exakt var felaktig risk går in på bilden, tillade han. Och medan CVA-formeln ovan använder EPE som villkor för standard, berättar den inte hur vi beräknar det. Syftet med Dr Sokols diskussion fokuserade på en förlängning av den numeriska integrationsmetoden, vilket möjliggör omfattande felaktighetsmodellering utan att kompromissa med prestanda. Han lade till det felaktiga sättet risken är en kritisk del av CVA av två orsaker: Världen där motparten håller på att standardiseras är inte densamma som den värld där den inte standard påverkar exponeringarna Världen där motparten redan har försvunnit är ännu mer annorlunda För fullt säkerställda motparter kan standardhändelsen i sig skapa exponering och CVA där det inte fanns någon tidigare, med säkerhet som inte blev tillräckligt med marknadsförändringar. En omfattande modell måste innehålla källor för felaktig risk, som är på jobbet före och efter standard. Detta är svårt att uppnå inom ramen som uteslutande bygger på framtida sannolikhet för sällsynta händelser. Om modellen kräver simulering av sällsynta händelser, får det inte göra beräkningen för långsam. Det finns också prestationsutmaningen för första principsimulering av sällsynta krediter som ska beaktas. Fördelen med exponeringsprovtagningsmetoden för felaktig risk i CVA Enligt Dr Sokol är exponeringsprovtagning en förlängning av CVA-formeln som inkluderar full simulering av kreditevenemang utan att betala prestationsstraffen. Det innehåller källor om felaktig risk på jobbet före eller efter standard. Det är en snabb metod med full kredit simulering, rigorös kalibrering till historiska data och erbjuder ett robust sätt att säkra och stressa test fel sätt risk utan att försöka säkra en matris. CVA, du kan få tillgång till en replay av webinariet här. Anmäl dig nu även för det kommande webinaret om Modelling Wrong Way Risk i CVA för handlare och riskhanterare den 1 november 2011. För att lära dig mer om modellering av felaktig risk i CVA för kvantitativa analytiker, kontakta salesnumerix Lessons från Financial Crisis: Insights från den definierande ekonomiska händelsen i vår livstid, redigerad av Arthur M. Berd. Det kapitel som Dr Sokol bidrog till volymen Risk Books 2010, har rätt, en praktisk guide till Monte Carlo CVA. Läs mer. Exponeringsprovtagning för CVA vägen till full simulering, CreditFlux artikel (2011) Fast Monte Carlo CVA Användning av exponeringsprovtagning, Geneva RiskMinds 2010 konferenspresentation Stresstestning och säkring CVA, Risk Australien 2011 konferenspresentation Modellering och säkring Felaktig risk i CVA med exponeringsprovtagning , Risk USA 2011 konferenspresentation
No comments:
Post a Comment